VDAX

VDAX® byl zaveden 5. prosince 1994. Od 14. července 1997 vypočítává Německá burza a.s. VDAX každou minutu s pomocí vzorce Black&Scholes. Základem jsou DAX opční ceny a tím implicitní volatilita, tj. nyní trhem očekávaná intenzita budoucích cenových výkyvů.

Časová řada denních hodnot existuje od 2. ledna 1992.